Добрый день, уважаемые трейдеры!
Подскажите пож-та можно ли при оптмизации автоматически разделить историю на скользящие 2 окна, по примеру кросс-валидации, трейн - тест и таким образом за несколько последовательных проходов подобрать рабочие параметры для интервалов которые стратегия при оптимизации не видела.
Сейчас как понимаю интерактивно можно в свойствах скрипта "Использовать дату от", "Использовать дату к" разбить историю на 2 интервала. На первом - оптимизация и подбор сетки параметров, на втором - тест на том что стратегия не видела. Если неудачно, то пробуем другой набор параметров. В итоге рабочий набор параметров ищется долго и руками перебирая прибыльные значения на трейн и смотря как они работают на тест.
Можно как-то делать это автоматически, используя критерий например и на трейн и на тест доходность > 9%, получить набор параметров для которых это выполняется?
Если не интерактивно, то можно ли этим процессом управлять через API, создав обертку над TSLab?