Доброе! Действительно не указал сам термин, только описал его суть в посте выше со слов "Дополнительно при установке данной опции в результаты оптимизации выводится коэффициент пересчета просадки.....". То есть это коэффициент, показывающий какую максимальную просадку допускает инструмент на тесте на 1 пункт операционной суммы на интервале падения. По-простому: средняя сумма на интервале падения была 1000 пунктов, например, 2 условных лота по 500 пунктов, просадка при такой сумме составили 154 пункта, таким образом, на 1 единицу суммы в рынке система допустила падение 154/1000 = 0.154 пункта. Так как цена инструмента и объем входа меняется, а сама суть системы - нет, то разумно полагать, что при большей сумме входа (больше лотов или большая цена инструмента) можно ожидать бОльшую максимальную просадку. Например, входим теми же 2 лотами, но инструмент уже стоит 750 пунктов, соответственно, средняя сумма на интервале падения будет 1500 пунктов (это очень упрощенно, т.к. при расчете коэффициент считается средневзвешенная сумма, то есть средняя сумма исходя из фактического кол-ва лотов и дней их удержания на всем интервале падения), следовательно, можно ожидать максимального падения 1500*0,154 = 231 пункт.
Почему возникла идея сделать этот коэффициент: при тестировании максимальное падение в пунктах могло быть, например, в 2014-м году когда инструмент стоил 100, а сегодня он стоит, 430. На мой взгляд, неуместно использовать значение просадки в пунктах, полученное в том историческом периоде с той ценой инструмента для формирования резерва под вход в сегодняшней дате. Для целей пересчета как раз можно использовать данный коэффициент.

По "TradeMaxLoss", это максимальный убыток из всех сделок на выбранных параметрах. Для чего был сделан, когда просматриваю результаты оптимизации также смотрю на этот параметр, чтобы он не превышал общий стоп на сделку, если превышает смотрю разовое это явление или это постоянный сценарий и что с этим можно сделать. В данный момент заменил данный параметр на "MaxMAE" (максимальное неблагоприятное отклонение в процентах), т.к. он более информативен с точки зрения максимальной просадки в сделке.

По "RF" - это Recovery Factor (фактор восстановления). ТСЛаб рассчитывает свой фактор, я для своих целей считаю уточненный фактор исходя из рассчитанной максимальной просадки. При расчетах обратил внимание, что просадка в пунктах в ТСЛаб не всегда совпадает с тем, что рассчитывает кубик, хотя по идее должна совпадать, т.к. рассчитывается от одной и той же кривой нефиксированной прибыли, почему так происходит выяснять не стал, просто проверил свой расчет и считаю свою просадку и от нее RF, зачастую расчетная в кубике получается больше, чем то, что считает ТСЛаб. Выберу время сравню по каждому бару почему так получается, и выложу сравнение. Разница не большая, но она есть, поэтому использую то значение, где просадка больше.

Насчет запрета вывода в оптимизацию - не делал, если очень докучают можно просто скрыть столбцы и сохранить данную настройку по умолчанию