Есть вопрос по опционным скриптам. в симмуляции дельтахедж симмулируется?
Да, симулируется.
Он оптимистично считает, что каждая выставленная заявка будет исполнена по указанной в ней цене.
Но погрешность не катастрофическая по моим наблюдениям.
Бороться с этим можно указав небольшой зацеп рынка.
Обычно 1-2 шага цены достаточно, чтобы приблизиться к реальности.
С уважением.