Тогда все сложнее.
Во-первых, имхо это все таки похоже на баг и в тех. поддержку я бы все таки написал. Не так уж и сложно это. Несколько смущает, то что Vil похоже это багом не считает, а он, скорее всего, как раз сотрудник тех. поддержки. Ну в крайнем случае ответят, что так и должно быть.

Во-вторых, я так понимаю, что вы на каждом баре загруженной истории чего-то рассчитываете, хотя вас интересуют только расчеты на последнем барае. И это сильно увеличивает время расчета скрипта. Если вы работаете через АПИ можно ограничить перебор баров. Тупо начинать торговый цикл не с 0, а с ctx.BarsCount-2 . Тогда, время выполнения скрипта почти не будет отличаться от скрипта с историей в 1 бар.