По идее все сделки, которые были в прошлом, должны вставать на первый бар загруженной истории, так как деваться же им некуда.
Но никаких закрытий виртуальных быть не должно.
Все верно, так и происходит. Насчет "виртуальной позиции" я несколько некорректно выразился. Т.е. открытая позиция встает на цену первого бара. Но при этом, в агент передает Цену открытия не фактическую, а этого первого бара.
По идее, нужно загружать такое количество баров, чтобы последняя незакрытыя позиция была на своем баре.
Вместо МаксДней, попробуйте использовать МаксБаров.
Поставьте 1440, если минутки, например.
Я использую секундный график. Т.е. для одного торгового дня нужно устанавливать 50 400 баров. Торговых дней может быть до 60. В данном случае вполне устроит настройка "Дата от", но весь вопрос работоспособности агента с 3 млн. бар истории, при условии что таких агентов более чем 1. А в целом, мне кажется немного неправильным подход грузить данные за длительный период, не для анализа этих цен, а просто что бы система корректно учитывала фактическую цену входа.
Предыдущий топик
К началу
