Столкнулся со следующей проблемой. Есть скрипт, работа которого основана не на исторических данных графика, а на фактических входах и выходах. В настройках скрипта стоит:
Макс. кол-во дней = 1.
Когда скрипт работает внутри одного дня - все ок. Но если состоялся переход на следующий день с открытыми позициями, агент как бы закрывает виртуально закрывает открытые позиции и открывает текущей ценой (по факту закрытия и открытия позиций не происходит). Данная ситуация ломает логику скрипта. Какие могут быть оптимальные способы обхода этой ситуации?

Сам собой напрашивается вариант, увеличить максимальное количество дней или установить нужную «дату от». Но этот вариант меня не очень устраивает, так как скрипт работает на секундах и опасаюсь что начнутся проблемы с нехваткой памяти.

В настройках агента видел параметр, «игнорировать позиции вне истории». Пробовал его включить уже после того как произошло виртуальное открытие и закрытие, но ничего не изменилось.

Я полагаю, что есть какой-то стандартный метод разрешения данной ситуации, т.к. вряд ли я первый кто столкнулся с такой задачей.