Вот что пока получилось:
Берете любые тиковые данные запускаете скрипт и он их сохраняет в текстовом формате в мои документы\BinToTxt

Пока не сохраняет направление сделки. Не делает он этого потому, что я чего-то не могу сообразить как его определить. Минимальный тайм фрайм для торговой статистики - секунда, а других идей нет. Прямо сейчас мне направление и не надо, но все равно хотелось бы чтобы было. Так что принимаю советы )