Да вот,например:

public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
{

ExitLong()
{ }

//Усл.на вход
sec.Positions.BuyAtMarket(bar + 1, 1, "OL");
ExitLong()

}

Если создаю в теле класса (сразу после его объявления), то всё работает. Только в метод приходится кучу параметров передавать.