Функция сохраняющая данные в кеш во время оптимизации. Чтобы не считать одно и тоже тысячи раз.
Пример:
public OptimProperty EmaPeriod = new OptimProperty(20, 20, 200, 20);
var ema = ctx.GetData("ema", new[] {EmaPeriod.ToString()}, () => Series.EMA(sec.ClosePrices, EmaPeriod));

без GetData ема рассчитывается при каждом проходе скрипта. С использованием GetData ема рассчитывается для каждого значения параметра один раз, кешируется, а затем при необходимости берется из кеша.

Что при этом происходит с оперативной памятью, я точно не знаю, но работу оптимизации это ускорит точно. С параметрами только аккуратнее. Если с ними напутать то, естественно, будет неверное значение из кеша загружаться.