Для 2.0. могу предложить алгоритмы для Си и фьюча на брент, в основе работы логики которых лежит кластерный анализ с использованием стандартного комплекта кубиков ТСЛаба. Суть идеи, если очень коротко-в дисбалансе покупцов и продавцов.
Как и во всех моих скриптах, в этих, так же отсутствуют стоп-лоссы и тейки, по принципиальным соображениям, но при желании их можно добавить самостоятельно.
Выкладываю скрины, для Си последовательно контракты, а для брента разом за 2018г.
Для понимания результатов торговли в таблицах: начальный депо 100 т.р. Си торгует минимум 4 , максимум 12 лот
https://gyazo.com/e2000ac955665316390e042f9f388d46https://gyazo.com/89a5e9c8be1957d52063a0f98e9a5552https://gyazo.com/a6bf3bfd238311016a2488924c20f93fhttps://gyazo.com/084289d8c9b14c8fa654820c24f5d473 ,
а у брента 1 и 3 соответственно
https://gyazo.com/6177ea9b86012c3493dae3f672a3b0c8текущий контракт
https://gyazo.com/7b5f53d3622aa568f1b991cd7a4d8d44 у брента в таблице резов доходность в баксах, поэтому для рублевого эквивалента нужно чистый П\У* курс*10, получим примерную цифру.
Предыдущий топик
К началу
