Требуется Ваша помощь, не могу понять, как с помощью константы мы можем правильно перейти с плоского времени на время фортс.
На выходе TimeToExpiry время указывается в долях года.
Поправочный множитель для пересчета из плоского времени в модель ФОРТС равен 4.55829690.
Его нужно указать в скрипте параметром кубика ChangeTimeModel.
Не получается? А скриншот как выглядит после добавления этого множителя?
Ну, или насколько цены в центральном страйке отличаются?
В зависимости от наличия/отсутствия выходных, а также разном количестве выходных в интервале времени до даты экспирации будет изменятся поправочный множитель, который с увеличение времени до экспирации будет стремиться к константе.
Когда готовил для Вас этот скрипт, долго думал над этим вопросом.
Но в итоге пришел к выводу, что поправочный множитель на самом деле один и тот же (к счастью).
Заметил такую особенность. При использовании множителя frozensmile и wrapsmile имеют разную форму, а без множителя - одинаковую.
Эээ... Есть такое. Что-то мне не пришло в голову еще и замороженное время переделать.
Принято. Исправлю. =)
Предыдущий топик
К началу
