Всем привет!

Ранее на форуме видел тему в которой обсуждалось, что в TSLab и в QUIK различаются значения RSI на одних и тех же данных.

Я хотел бы разобраться с этим.

Для чего это мне нужно - у меня есть робот на LUA под QUIK и есть его аналог на TSLab для тестирования и оптимизации переменных параметров.

Так вот, по итогам проведенной оптимизации и запуска робота с оптимизированными параметрами через QUIK, я обнаружил, что QUIK и TSLab по разному считают значение RSI, причем достаточно существенно.

Пример ниже (период - 60):



На картинке выше, видно, что кривые RSI в целом выгядят похоже, но в TSLab отклонение значения RSI больше чем в QUIK, причем существенно. В QUIK коридор от 38 до 63, а в TSLab - от 33 до 69.

Если картинку плохо видно, то вот прямая ссылка: http://pixs.ru/showimage/RSIQUIKvsT_8010196_29368886.jpg

Мой вопрос заключается в следующем, как в TSLab вопроизвести логику расчета RSI по формуле из QUIK:
RSI = 100 / (1 + D(P,N) / U(P,N)),
где
U(P,N) - скользящее среднее роста цены P за N периодов,
D(P,N) - скользящее среднее падения цены P за N периодов.
Параметры настройки:
«Кол-во периодов» - количество периодов N для расчета скользящих средних.
«Поле цены» - используемое для P значение цены интервала (Open, High, Low, Close, Median, Typical).

Возможно уже кто-то данную логику вопроизводил и может поделиться результатом.

P.S. Также пробовал использовать в TSLab RSI Катлера, однако расхождение с QUIK все равно остается.

Спасибо.