Добрый день!
Есть предложение по созданию блока кластерного анализа.
Блок аналогичен блоку "Торговая статистика", и обходит несколько на мой взгляд минусов, таких как:
1. Продолжительную и без разрывов историю тиковых данных довольно сложно найти.
2. Файл с продолжительной историей тиковых котировок много весит и значительно подгружает систему, что негативно сказывается на тестировании скриптов.

На вход подавать не цены каждого тика, а цены Закрытия (или на выбор: открытия, максимума, минимума), считая, что весь объем за этот период принадлежит этой цене.
В итоге пусть и с некоторым "огрублением" но можно использовать кластерный анализ, имея, например, историю минутных котировок.