Уважаемые разработчики и коллеги по цеху, прошу разъяснить, из-за чего получается заметная разница в расчетах П/У между 1.2 и 2.0
Версия 1.2: 1.2.31
Версия 2.0: 2.0.18
Для обеих версий использую один простенький скрипт:

Code:
public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            var LongEnter = sec.Positions;
            for (int i = 1; i < sec.Bars.Count-1; i++)
            {
               var LActiv = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("LE", i);

               if (LActiv == null)
               {
                   LongEnter.BuyAtPrice(i, 2, 60000, "LE");
               }
               else
               {
                   LActiv.CloseAtPrice(i,60503,"LX");
               }
            }
        }

Исторический данный так же идентичны, один файл с фьючерсом на Si, при этом в 2.0 результаты ожидаемы, а вот в 1.2 какие-то странные. (приложенный скриншот) Видно, что время и цена входа, выхода полностью совпадают, при этом в 1.2 результаты не отвечают простой математики.


Attachments
1.2vs2.0.png (41 downloads)