что-то я сомневаюсь, что в данном случае поможет просто сжатие. Ведь при сжатии заявки будут выставляться так же на один бар.
Если стратегия допускает вход в позицию и выход из позиции на одном баре, эта проблема так и будет Вас преследовать.
Нужно сделать не просто через сжатие, а разделить сигналы стопов и входа. .. пока не произошел выход из всех позиций, не входить.