Мы как-то всё больше в рамках одной серии работаем...
Может быть в тесной кооперации с Вами теперь удастся продвинуться в эту сторону?.. =)
Как Вы поступаете с ближней ногой, когда она истекает?
ПС Что касается "псевдо-объединения дельт", тут нужно решить вопрос передачи данных между независимыми агентами.
В классической модели ТСЛаб они (агенты) друг про друга ничего не знают.
Пока что решение видится в том, чтобы был некий кубик, который может положить текущее значение индикатора в Глобальный Кеш с некоторым уникальным ключем (именем).
В нашем случае это будет дельта первой опционной серии.
Вторая серия положит в Глобальный Кеш свою дельту с другим ключем.
Третий агент вытащит эти две дельты из ГК, просуммирует и выровняет одну общую дельту.
Немного громоздко звучит, но пока что такая идея.