п2: Вы первый, кто в явном виде захотел портфельную улыбку.
Пока что мы планиировали сделать её к октябрю 2017.


п1: Работа с множеством серий зависит от нескольких вспомогательных вещей, которые нам надо обязательно сделать. В частности, это поддержка экспирации опционов по истекающим сериям.
Затем расчет совокупных греков.

В принципе, можно придумать некоторое промежуточное решение, когда роботы в разных сериях отдельно расчитывают каждый свои греки и потом эти греки объединяются в общую величину...

По крайней мере это позволит правильно выравнивать дельту совокупной позиции.


Скажите пожалуйста, Вы активно торгуете календарные комбинации?