Складывается ощущение(прочитав мысли и отзывы на них за сегодняшний день), что разработчики и пользователи видят торговлю чуть по-разному.
Давайте проще рассуждать.
Имеем несколько стратегий ( пусть одна и та же торгует разными инструментами, такое тоже имеет место случаться). Что нужно ? Узнать, какая эквити будет от суммарной торговли этой кучей стратегий по одному счёту. Речь не обязательно идёт об оптимизации,переоптимизации, стратегии есть и такие , где в принципе нечего оптимизировать по-определению. Но это не снимает задачи определения "коллективного воздействия " на состояние счёта, одного, пусть и очень ёмкого. А вот оптимизацией уже могла бы быть, попытка подбора количества торгуемых лот , каждого участвующего в торгах инструмента, для " выглаживания" вида эквити.
Разработчики, такое описание понятнее?