В целом я согласен, но...
Анализ эквити трех скриптов по отдельности не покажет их совокупную просадку (это главное). Ранжировать скрипты по их корреляции друг с другом - тоже не идеальный вариант. Коррелированность скриптов - это слишком общая статистика, важнее ее детализация.
В случае, когда убыточные периоды скриптов будут совпадать, просадка портфеля (счета) будет повышенная. Ну и, соответственно, объем торговли должен будет меняться. При этом, встречать просадку будем максимальным торговым объемом, а восстанавливаться после нее - минимальным, что негативно скажется на результатах торговли. При фиксированном объеме торговли - влияния на результат нет (если запас по деньгам есть).

А объединять скрипты в один общий - это неудобно и напрягает. Кстати, еще напрягает, что на восьмой год разработки программы все еще нет отдельного графика просадок даже одного скрипта, не говоря уж об эквити портфеля (скриптов) и счета.

To Vil:
Рваная эквити - это не совсем точно. Вверх то она пусть какими угодно скачками растет , а вот вниз - лучше не надо.
А процессы формирования и оптимизации портфеля и его ребалансировка со временем - это большааая тема.


В принципе, дополнительными кубиками можно "собрать" все сделки отдельных скриптов и повторить их в одном специальном скрипте для построения эквити, но хлопотно это, да и зачем "колхозить" очередной велосипед. Лучше эту задачу разработчикам сделать, тем более, что тут нужен удобный пользовательский интерфейс.