Немного не понимается мне лично в чем прелесть портфельного тестирования?
есть 3 скрипта, оптимизируем каждый из них отдельно получаем наилучшие результаты (понятие индивидуальное)
Укладываем 3 скрипта в один общий и оптимизируем. выбираем все теже параметры которые будут для нас наиулчшими, в итоге параметры первого сценария будут равняться параметрам второго сценария, в чем профит?
Если вывести совокунпый эквити то в нем не разобраться будет какой робот принес доход в каком месте, если разделить эквити то чем отличается от первого сценария?
Если вывести совокупные результаты то получится таже байда, что и с эквити. В любом случае будет изучаться отдельный скрипт чтобы определить слабые зоны.
Понятно, что это на слуху и все хотят, но полезность этой штуки имхо не высока. Только лишь красивые картинки посмотреть и не более.
О это плохо, допустим берем 10 систем, оптимизацией не балуемся, каждая дает риск в 30%, нам надо узнать а как дела обстоят с портфелям из этих 10 систем, какая кривая. какая просадка, в итоге можем получить просадку и 30% по портфелю, и 15% что более лучше, в итоге если 15, то что можем сделать ? правильно, дать им больший риск допустим в 2 раза и получить опять же 30% просадки но профит в 2 раза больше. Вот для этого в первую очередь и нужна такая штука, а если у тебя 50 систем?.... а если 100, к примеру у меня 57 агентов которые работают, как мне узнать какая кривая у них общая ?
Предыдущий топик
К началу
