Добрый день.
Появилось время поразбираться с условиями возникновения и смоделировать ошибку расчета максимальной просадки в кубиках. Она очень похожа на исправленную в этом релизе ошибку с расчетом комиссии для инструментов с неединичным размером лота.
Чтобы воспроизвести ошибку нужно:
1. Использовать инструмент с неединичным размером лота (в прилагаемом во вложении примере FEES с размером лота 10000 для максимального проявления).
2. Нужно использовать расчет относительной комиссии (Абсолютную не тестировал).
Если любого условия нет - ошибки не будет.
Во вложении скрипт на кубиках с воспроизведением конкретной сделки в FEES. Я проверял на текстовом файле с историей и УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ЛОТА, а также при подключении от Алора - в обоих случаях ошибка проявляется.
В скрипте задал конкретные лимитные цены входа и выхода для сделки (0.1840 и 0.1868) и ограничил время начала и конца расчета скрипта чтобы отсечь лишнее (06.04.2017 от 15:00 до 17:00).
Скрин с результатами (мультимониторный) во вложении. По графику дохода видно, что реальная просадка не более 3тр. По таблице результатов макс просадка более 2 млн руб.
При исправлении этой ошибки прошу не покалечить расчет комиссии для инструментов с неединичным лотом, т.к. её правильный расчет также крайне важен!

upd: чтобы получить цифры как на скрине нужно исправить кол-во лотов в кубике покупки с 100 на 144. Ничего не исправляя, макс просадка тоже считается неверно, просто цифры будут другие.