Хороший скрипт, но есть одно но - он не умеет подтягивать исторические данные. Если убрать if(History) return;, и в тиковом графике правильно сложить бубны, закачаются все тики с начала сессии (17:00+), НО им будет присвоено время запуска скрипта. Гнул этот скрипт два дня, не понял как сделать так, чтобы кроме поставки котировки в ТСЛаб из .Now закачанным историческим тикам присваивалось их родное время, а скрипт продолжал собирать. Реал-тайм. Вообще, время лучше хранить в тиках то, которое присылает биржа, а не свой .Now. Лично столкнулся с тем, что секунды разлетаются иногда, а при смене ТФ на выходе новостей это критично.

Второй глюк скрипта, который пока тоже не обошел - сессия новая начинается по en-US в 17:00, и все накопленные данные обнуляются, т.к. стартует новая сессия, а день/дата остаются те же, и скрипт создает новый файл, убивая старый с данными за день. Чинится?

В идеале должна получиться полноценная экспортилка (АДЕКВАТНАЯЪ) тиковых данных NT -> TSLab с рабочим хистори и реалтаймом.

ПС Я не кодер, я только учусь.