Добрый вечер, Коллеги,
Сел в свободное время разбираться с опционным блоком ТСЛаба и завис на пол дня. Сколько всего наворотили - просто невероятно. Когда открыл тестовые скрипты - то просто ужаснулся. В хорошем смысле.
При этом сел попробовать элементарный скрипт сделать - и ничего не получается, хотя не сказать, что я совсем в кубиках не разбираюсь.
Поэтому появилась идея сделать топик - дорожная карта до первого простого скрипта в работе по опционам.
Я буду выступать в роли начинающего, задавать вопросы и поэтапно строить скрипт, а в итоге мы получим дорожную карту для всех новичков. И даже мануалы писать не придется.
Итак, начнем.
Давайте возьмем простую стратегию.
Дано:
1. Базовый актив РТС фьюч.
2. Как только он приходит на страйк - любой - например - 100000 - мы продаем там стрэддл. Продаем 1 раз только. Ждем до экспирации. Все. Больше никаких действий или переоткрытий. Стратегия в один трейд.
3. Продаем все без сложных ценообразований - просто ставим по лучшей цене в стакане.
3. Проданный стрэддл хеджим по дельте. Например, постоянно держим ее в 0.
4. Комиссии и проскальзывания и прочее - берем все по 0 - скрипт самый простой.
Все. На первый взгляд достаточно простая вещь. Но у меня почему то не получается, вернее, необходимые блоки имеют столько входов, что простая покупка превращается в очень сложный процесс.
Соответственно вопрос: как наиболее простым способом реализовать такой простой алгоритм?