Коэффициент кредитования: Цена индекса РТС в пунктах/ГО=(приблизительно за большую историю) 20
Начальное в имитации портфеля = Цена контракта / Коэффициент кредитования. Т.е. это множитель для начального депозита в имитации портфеля. Допустим ставим здесь 20, значит теперь в имитацию нужно поставить Цену контракта на первом баре, разделить на 20.
Для фьюча ртс его можно настроить, но я лично работаю с оптимизацией и тестированием всегда от одного лота, просто воспринимается легче, а такой подход не учитывает ГО на праздниках например. Стоимость шага вообще ничего не учитывает.
При тестировании от одного лота по умолчанию и с коэфициентом 1, т.е. исходя из того, что на вход всегда достаточно денег. Никто же не будет входить на фьючерс ртс, когда на счету 30000рублей.
Для форекса 100.
Когда программу будем готовить к парной торговле, стоимость может понадобится, будем дорабатывать. Но там нужен вероятно комплексный подход, начиная от подхода к загрузке табличного вида инструментов.