Добрый день!
Столкнулся с проблемой при написания скрипта. Я использовал индикатор "ценовой канал" который строится по максимумам и минимумам за определенный период. Система контртредовая. Открытие и закрытие позиции по лимитным заявкам на линии канала: на максимуме продажа в шорт и закрытие лонга, на минимуме покупка в лонг и закрытие шорта. При оптимизации настроек индикатора, то есть определенного периода, в расчет входят все сделки, но сделки которые только касаются линии канала могут не состояться. Поэтому оптимизация выдает завышенный результат и соответственно не те настройки которые хотелось бы. Возможно ли и как написать условие в логической формуле или как то иначе, чтобы позиция открывалась на линии канала, но только после его пробоя? То есть сначала пробой, затем открытие по цене линии канала которая была до пробоя. В этом случае в оптимизацию попадут сделки которые точно состоялись и система выдаст оптимальные настройки.
С уважением