По отдельности им лучше, а разница между лабораторным и реальным поведением скриптов - всегда будет.
прошу прощения, но коммент...
мой опыт однозначно показывает, что если скрипт правильно собран ( работаю только в визуале) - он практически один в один совпадает реал с лабораторией ( естественно с учетом проскальзования)
ЗЫ как много я не знаю..:) за кубики - спасибо !
Пожалуйста!
Про разницу: я согласен - так и есть, результаты скрипта и агента будут соответствовать друг-другу ... с точностью до проскальзывания и времени входа\выхода.
Например, открыл агент позицию не на той же свече, что и скрипт, а на следующей (пока агент заявку выставлял, рынок ушел, но вернулся позже). Свеча другая, следовательно и номер у нее другой и время входа другое, да и цена, может другой оказаться, при некоторых настройках. Если агент отталкивается от этих значений, то может сдвинуться и выход из позиции. А за ним и последующая сделка может уползти. Далее эффект бабочки.
Предыдущий топик
К началу
