Подскажите, что за улыбки simmsmile и globalsmile в тслаб2?
Должен извиниться за неудачные исторические названия.
GlobalSmile -- "
маркетная улыбка" она же "
рыночная улыбка".
Фактически, это та улыбка, которую мы вписываем в котировки маркет-мейкеров используя 3 подгоночных параметра (волатильность, наклон, форма).
На графике улыбки она рисуется красной сплошной линией с желтыми точками.
SimmSmile -- "
модельная улыбка". Используется для
дельта хеджера.
Рисуется белой сплошной линией.
ПС Некоторые разъяснения по интерфейсу даны в документации в аттачах вот к этому посту:
Примеры опционных скриптов - v85