Это плохо, тогда непонятно что со всеми акциями делать. Почему комп не потянет, внутридневные да не потянет. А "пробежаться" по дневкам 5000 акций и расставить приказы на день и убрать лишние вполне. Но должен быть другой интерфейс подключения, допустим какой-то кубик к кторому обращаешься из кода и запрашиваешь данные на тикер, получил обработал, следующий запрашиваешь и т.д. Я только так себе представляю это.
А так это даже S&P 500 сложно представить, 500 кубиков только с тикерами...