Vil,

если нулевая точка в терминале сдвигается, блок "Обновляемое значение" производит пересчет.
Т.е. если у нас есть 100 баров (макс баров = 200), и мы в каждом баре делаем инкремент, то последнее значение равно 100.

Но если у нас 1000 баров (макс баров = 200), то последнее значение всегда равно 200.

Другими словами, у каждой сделки есть идентификатор, хранимый и возвращаемый биржей, но "БарСессии" это просто число, всегда равное нулю на первой точке данных.

Freso,

ну вот есть у нас исходящий поток. У нас есть high, low, open, close, time.

Любой индикатор мы строим по этим величинам. Но каждый из этих индикаторов строится от первой точки выбранного диапазона ( [i - МаксБаров] ) до последней точки ( [i] ).

С наступлением нового бара ( [i + 1] ), наша первая точка сдвигается (становится [i+1 - МаксБаров] ).

При этом, данные high, low и т.д. для точки [i - МаксБаров] тупо исчезают.

Вся проблема в том, что все индикаторы с приходом каждого нового бара делают пересчет для интервала от [i-МаксБаров] до [i].

По грамотному, индикаторы не должны вообще пересчитываться на интервале. С приходом нового бара, нам нужно брать не значения high, low выбранного (смещенного) периода - как это сейчас происходит - а тупо брать значения этого же индикатора, т.е. предыдущий расчет.

Проблема в том, что этот предыдущий расчет не сохраняется вообще нигде. Терминал сохраняет только цену (эти самые high, low...).

Это на самом деле очень серьезный косяк данного терминала.