Мне кажется, вы не совсем понимаете что такое "частная производная".

Если у нас есть функция типа 1/х или sqrt(x), то в окрестности 0 у нас будет производная очень большая (по модулю). Но при этом мы понимаем, что ниже нуля наша переменная обвалиться не может по определению.

А цена опциона как функция времени как раз ведет себя примерно как sqrt(A-t). И при приближении к экспирации первая производная нарастает как 1/sqrt(A-t).


Но, разумеется, я готов очень серьёзно рассматривать любые сомнения в работе математики. Единственное, хотелось бы увидеть их именно в скрипте Static Analysis...

PS Наверно, Вы можете построить график теты опциона как функцию времени до экспирации в каком-то другом опционном софте и сравнить качественно поведение?..