Чтобы воспроизвести ситуацию мне нужны как минимум ещё настройки Вашей улыбки (IV ATM, Skew, Shape).

PS Вообще у Вас куплено много опционов с большой скростью распада и продано мало с маленькой. Почему при этом Вы ожидаете положительную тету на совсем ясно.

PPS Когда к нам в прошлый раз были вопросы по расчетам греков, мы смогли воспроизвести ситуацию в скрипте Static Analysis и спокойно во всём разобрались и исправили.

Поэтому прошу Вас составить свою позу тоже в скрипте Static Analysis -- убедиться, что Вам по-прежнему не нравится тета -- и тогда уже будем разбираться.