Думаю достаточно двух входов под уровни, которые можно считать извне хэджера.
А если поиграть с условиями для хеджа?
Нельзя ли получить эквивалентный результат просто принудительно обнуляя дельту, если нет пересечений?
(Я не издеваюсь. Это обсуждение вариантов.)