Да, но тут гибрид получится. Просто дельта же меняется неравномерно к экспире. А тут просто задаешь что раньше такой то цены не вмешиваться.
Дельта вообще-то зависит от гаммы.
Можно и за месяц до экспиры иметь гамму космическую.
А если опционы ушли далеко вне денег, то наоборот гамма (и дельта) будет почти нулевая даже в день экспирации.
Другое решение этой задачи -- увеличивать Up|Down Delta.
Например, поставить 2 или 3.
=) Или сколько нужно.
Предыдущий топик
К началу
