Originally Posted By: Option Wizard
Макмиллан с "20-дневной исторической волатильностью" -- это, конечно, авторитет...

Если подскажите где и что почитать, посмотреть по данному вопросу - скажу спасибо...
МакМилан говорит о простой истине - хотели уйти о предсказания движения цены, получить нейтральность - перешли к опционам. Теперь надо предсказывать волотильность, что тоже не тривиально.
Поэтому навыки с "линейным" мышлением могут пригодиться.

Quote:
Давайте вместе искать рациональное зерно?
Рациональное зерно состоит в том, чтобы правильно параметризовать блок "Single option".
Верно?

На самом деле, я делал скрипт с торговлей фиксированным страйком.
Для этого не нужно было изобретать велосипед.
Лрстаточно было заменить блок "Центральный страйк" на константу,
после чего ситуация замораживалась и можно было получать поведение сходное с торговлей одним инструментом.

С той оговоркой, что по-прежнему нет никакой разницы между колом и путом.
ЕСЛИ делать дельта-хедж.


Давайте искать рациональное зерно.
В технической плоскости - Вы предлагаете программу для организации места трейдера + некая автоматизация + некий визуальный интерфейс и т.д.
Более того, предлагается набор готовых опций - агентов. Отличное начало.

Но "робот" здесь только один - автохеджер. Все остальное роботизировать не удается - нет обратной связи по позиции опционов. А вариантов хеджирования хоть и не так уж много, но есть (теми же опционами)... Больше того, не всегда требуется хеджироваться "нейтрально".

Все технические запросы начинаются именно от этого.
Задача - параметризовать блок "Single option" - тоже частный случай. Не совсем понятно как с этим работать.
Частный случай на который я наткнулся - работа с двумя блоками покупки, и для правильной работы блоки должны различать "свои" опционы (в моем случае по типу Put и Call).
Информация - какого типа опционы и каких страйков сколько в позиции - закрыло бы все случаи, если бы это сразу было заложено в функционал...

Мне сложно Вам советовать - не представляю трудоемкости... Просто говорим, на что натыкаемся при попытке "изобрести велосипед".