Макмиллан с "20-дневной исторической волатильностью" -- это, конечно, авторитет...

Давайте вместе искать рациональное зерно?
Рациональное зерно состоит в том, чтобы правильно параметризовать блок "Single option".
Верно?

На самом деле, я делал скрипт с торговлей фиксированным страйком.
Для этого не нужно было изобретать велосипед.
Лрстаточно было заменить блок "Центральный страйк" на константу,
после чего ситуация замораживалась и можно было получать поведение сходное с торговлей одним инструментом.

С той оговоркой, что по-прежнему нет никакой разницы между колом и путом.
ЕСЛИ делать дельта-хедж.