Пытаюсь работать двумя блоками покупки опционов (раздельно - Put, Call). Агент, соответственно, не может различить, каких по типу опционов сколько в набранной позиции и т.д. и т.п.
Вы не представляете, какие "выверты" приходится делать, чтобы набрать и, тем более, корректировать позицию - при этом получается все равно имитация правильной работы - до первого сбоя, и/или включения/выключения программы или агента.
Предложение такое.
"Малой кровью" можно было бы получать информацию о количестве по типам набранных опционов - Put и Call (она же присутствует в агенте - таблица Позиция)
Если сделать (или доработать?) блок типа TotalRiskN2 (Суммарный риск N2) - с выбором параметра "Put" или "Call". Который мог бы давать TotalRiskN2_Put или TotalRiskN2_Call, соответственно.
Посмотрите
мой ответ artemunakPS При всем уважении, Вы по-прежнему работаете в линейном мышлении отдельных инструментов.
И никак не хотите подняться от него на следующую ступень.
Опционная позиция -- это единый организм с общими характеристиками рисков (греками).
Даже если добавить в "
Total Risk" фильтр опциона,
это всё равно будет
общий риск позиции.
ППС Есть ещё блок "
Single Option" == "
Один опцион"...
У него, правда, страйк задаётся параметром блока, а не динамическим входом...
Предыдущий топик
К началу
