По сути речь идет о выравнивании дельты на заданных ценовых уровнях, верно?
Не совсем так. У нас есть цена БА - 1000. Определяем шаг цены по которой будет изменяться количество фьючерсов в позиции (по гамме или эмпирически). Предположим 10 пунктов. Выставляем лимитные заявки на продажу по ценам 1010, 1020, 1030 и на покупку 990, 980, 970. Если БА пошел вверх и стал 1011, сработала заявка 1010, позиция изменилась на -1 фьючерс. Выставляются заявка на продажу 1040, на покупку 1000 и заявка 970 снимается и т. д. Без привязки к улыбкам.
Только непонятно, какое отношение этот алгоритм имеет к "дельта-хеджированию".
По-моему, никакого.
При достижении ценового уровня он не проверяет дельту и по сути вообще не смотрит на позицию.
Это обычный линейный контр-трендовый автомат.
Также непонятно что делать, если цена сразу упрыгает, скажем, на 2000 (утрирую, конечно для наглядности).
Нужно ли при этом сразу продать 100 лотов ("пропущенные входы")?
Или просто надо выставить новые 6 заявок вокруг цены по 1 лоту?
Во втором варианте автомат совсем тупой получается.
Думаю, Вы легко его сделаете и без моей помощи.
Предыдущий топик
К началу
