Originally Posted By: Bobroff
вопрос такой - на движухе пришлось руками в квике забирать сделки, т.к. ТСЛаб не давал. Теперь поза в ТСЛаб кривая и хедж из-за этого неверный. Можно это как-то поправить?


Если коротко, то "нельзя".

ПС Можно руками выставить "Target Delta" с учетом заявок, сделанных в Квик. Чтобы хеджирование шло вокруг другого уровня.

В этой связи скажу отдельно, что "Up Delta" -- это оклонение от Target Delta при котором делается хедж.

Например, Target Delta == 10 и Up Delta == 5.
Это означает, что хедж будет сделан при уровне дельты (по модельной улыбке) "+15 фьючерсов".

Если при этом Down Delta == -3, то хедж снизу будет сделан на уровне "+7 фьючерсов".

Такая система позволяет упростить настройку хеджера,
когда Вы хотите поменять TargetDelta.
Вы просто ставите целевой уровень и потом размышляете на каких отклонениях по дельте делать выравнивание.

Есть мнение, что выравнивать дельту с шагом 1 (как предписывает высокая теория) неоптимально.


Отредактировано Option Wizard (Thu May 26 2016 06:10 PM)
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!