Подскажите какими блоками получить историческую IV в алгоритм?
Возможно ли это из глобального кэша вытянуть?
Нужны данные хотя бы за месяц чтобы протестировать алгоритм.
у меня мозг взорвался от словосочетания "
историческая IV"...
Давайте я терминологию ещё раз озвучу:
1. Есть
историческая волатильность (ака HV).
Её история лежит в Глобальном Кеше.
Чтение осуществляется блоком "
Global HV" == "
Global HV" (категория
Options (Indicators)).
2. Есть
подразумеваемая волатильность (ака IV).
Её история тоже лежит в Глобальном Кеше.
Чтение осуществляется блоком "
Global IV ATM" == "
Global IV ATM" (категория
Options (Indicators)).
3. Пример использования этих блоков уже показывал один раз.
Смотрите в аттаче будет срипт -- там всё максимально просто.
Показывается как вытаскивать оба вида волатильности из ГК.
Основной нюанс: поскольку при работе через фьючерс скрипт не знает даты экспираций,
их для блоков
Global IV ATM нужно задавать в поле
Expiry в явном виде.
Зато посмотреть можно всю доступную историю разом. Если же Вы передаёте на вход блока
Global IV ATM уже готовую опционную серию (как в обычном торговом скрипте),
то дату в тело скрипта зашивать не нужно.
Достаточно указать настройку
Expiry mode ==
First expiry.