Originally Posted By: hell0men
Подскажите какими блоками получить историческую IV в алгоритм?
Возможно ли это из глобального кэша вытянуть?
Нужны данные хотя бы за месяц чтобы протестировать алгоритм.


confused у меня мозг взорвался от словосочетания "историческая IV"...

Давайте я терминологию ещё раз озвучу:
1. Есть историческая волатильность (ака HV).
Её история лежит в Глобальном Кеше.
Чтение осуществляется блоком "Global HV" == "Global HV" (категория Options (Indicators)).

2. Есть подразумеваемая волатильность (ака IV).
Её история тоже лежит в Глобальном Кеше.
Чтение осуществляется блоком "Global IV ATM" == "Global IV ATM" (категория Options (Indicators)).



3. Пример использования этих блоков уже показывал один раз.
Смотрите в аттаче будет срипт -- там всё максимально просто.
Показывается как вытаскивать оба вида волатильности из ГК.

Основной нюанс: поскольку при работе через фьючерс скрипт не знает даты экспираций,
их для блоков Global IV ATM нужно задавать в поле Expiry в явном виде.
Зато посмотреть можно всю доступную историю разом.

Если же Вы передаёте на вход блока Global IV ATM уже готовую опционную серию (как в обычном торговом скрипте),
то дату в тело скрипта зашивать не нужно.
Достаточно указать настройку Expiry mode == First expiry.


Attachments
83 - HV and IV (view).tscript (121 downloads)
Description: Просмотр и сравнение волатильностей




Отредактировано Option Wizard (Mon Feb 29 2016 04:44 PM)
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!