Может помочь, но в данном случае скорее всего не поможет.
Открываете сделки по инструментам, смотрите какие сделки были на первом баре, и как вообще брокер прислал все эти сделки первых баров, скорее всего одним пакетом.
А первый бар пустой обычно, там одна/две сделки в открытии свечи, а потом сразу сделки уже на максимуме.
Не очень понял, как это сделать. Через DeltaFootptint посмотреть?
И всё равно, мне непонятно, почему не исполняется лимитная заявка. В теории - это заявка, которую скрипт вешает на биржу, в стакан и как вообще теоретически цена может через неё пройти, не исполнив её? Если лимитка на бирже, то она или исполнена с учётом проскальзывания, или нет. А сегодня она исполнена на 200 пунктов хуже теории (при проскальзывании 80) и на 11-м баре, а не на первом-втором, на которых пролетели объёмы в несколько сотен лотов в разные стороны.
Я вот не вижу другого объяснения, кроме какой-то лажи со стороны финама. Или заявка реально не была на бирже, а висела где-нибудь в транзаке, или финам мне отдаёт не реальную цены сделки, а подкрученную в свою пользу.
Предыдущий топик
К началу
