Прикрепил 2 скрипта, исходные данные сишка с 1.1.15 по 31.12.15 , период 5 минут. Скрипт постоянно набирает и разбирает позу. Разница в том, что в одном варианте закрывается первый контракт, в другой не закрывается.
Если первый контракт не закрывать, то эквити строится как будто ты купил и держишь 1 контракт.
Во втором варианте первый контракт закрывается, и там в момент закрытия сразу же начисляется профит за все сделки.
Если я не ошибся, то это совершенно не удобно и неправильно сделано.