Originally Posted By: Option Wizard
Originally Posted By: Evgeny_z
Можно ли каким то образом при отключенном автохедже сбросить (закрыть) позицию БА, не затрагивая набранную позицию опционов?


Так на вскидку могу предложить следущее:
- смотрите количество фьючерсов в позиции
- выставляете "Target Delta" в настройках автохеджера РАВНОЙ ЭТОМУ КОЛИЧЕСТВУ (понятно, граничные значения настроек Up Delta и Down Delta тоже придется поправить)

В итоге Хеджер начнет верить, что Вы действительно хотите иметь дельту +N фьючерсов и закроет позицию по БА.

После этого отключаете Автохеджирование и, по желанию, ставите обратно Target Delta == 0.

ПС Autohedge -- это не кнопка, а чекбокс должен быть.
Кнопку я делал в другом скрипте. Идея была такая: хеджер выключен, но человек имеет возможность сам руками принять решение "пора ровнять" -- нажимает кнопку -- и вуаля! -- дельта выровнена.

Этот режим полезен тем, кто верит, что умеет анализировать рынок лучше тупого автомата и/или хотел бы хеджироваться на некоторых уровнях взятых из ТА.


Добрый день!

Quote:
...Этот режим полезен тем, кто верит, что умеет анализировать рынок лучше тупого автомата и/или хотел бы хеджироваться на некоторых уровнях взятых из ТА.


Тут ноги растут из другого места... Этот режим бывает нужен в нештатных ситуациях, которые возникают по разным причинам.
Как от человеческого фактора, так и по техническим причинам, к которым я отношу в том числе и нестабильный интерфейс TSLab (сейчас я говорю о работе Контрольной панели).

Дело в следующем. Контрольная панель - уникальная вещь, дающая большие возможности для управления параметрами агента. Однако работает не стабильно:
- Если меняешь параметр, то он зачастую "откатывается обратно" буквально через тик. Приходится иной раз в несколько повторов достигать нужного значения;
- Сохраненные разными способами параметры вдруг (обычно при перезапуске агента или программы) изменяются на какие-то предыдущие значения, бывает, что на очень старые значения - кто, где их хранит и по какой логике достает - непонятно.
Но бывает очень неприятно, когда вдруг Max Risk изменяет значение при уже устоявшейся рабочей позиции, и агент начинает продавать лоты, когда ты этого не ждешь и когда этого не нужно делать. Увидел, жми "Block Trading", потом разбирайся - какие параметры приняли какие значения в данный момент.

Сейчас приходится работать по такому алгоритму (при том, что агент считается роботом):
- Перед отключением программы установить галочку "Block Trading", это чтобы потом при запуске ОН САМ НЕ ЗАРБОТАЛ и была бы возмжность проверить правильность параметров в Контрольной панели;
- Отключить агента в панели "Центр управления алготорговлей" - иначе при запуске агент запустится не полностью (EMA не дает значений при одновременном запуске агента с агентами HV и IV - уже писалось об этом в поддержку);
- При включении TSLab по расписанию, дождаться открытия рынка, запустить свой агент позже других;
- Проверить параметры агента на Контрольной панели, откорректировать при необходимости;
- Снять галочку "Block Trading".

Далее, если на рынке и у провайдера все ОК, то наслаждаемся торговлей агента.

Поэтому активно пользуемся чекбоксами Block Trading, AutoHedge, Закрыть позицию (устанавливает Max Risk=0).
Хотел сделать еще "Закрыть позицию БА".

Все это нужно для своего спокойствия (пока идет процесс отладки... агента, алгоритма и т.д.), что бы подправлять разные нештатные ситуации.

Quote:
...Так на вскидку могу предложить следущее:
- смотрите количество фьючерсов в позиции
- выставляете "Target Delta" в настройках автохеджера РАВНОЙ ЭТОМУ КОЛИЧЕСТВУ (понятно, граничные значения настроек Up Delta и Down Delta тоже придется поправить)

В итоге Хеджер начнет верить, что Вы действительно хотите иметь дельту +N фьючерсов и закроет позицию по БА...


Спасибо за идею, она рабочая. Что-то похожее руками я уже делал...

Есть еще вариант для управления Дельтой в обход параметров - подставлять на вход Автохеджера (вход Дельты) от блока формула значение количества лотов БА, а он будет "корректировать" закрывая позицию БА.

С уважением, Евгений