Имеется 2 стратегии.Тест проводился на нескольких бумагах, где была показана одна и та же тенденция.Например, Норникель-
1я стратегия: / 2я стратегия
Профит фактор- 1.37 / 2
Фактор восстановления- 3.86 / 8.99
Коэффициент выйгрыша- 2.93 / 3.93
Дродаун ~22 / ~10

При этом количество сделок во 2й стратегии меньше, чемв1й,% выйгрышных сделок всегда незначительно выше во 2й стратегии.При этом, дродаун отличается, как видите, в 2 раза.
Соответственно, кажется что 2я стратегия "золотая" ит.д.
НО!1я стратегия тупо ежегодно зарабатывает больше денег! в 1,5 раза! Соответственно, по окончании тестового 10летнего периода доход отличается в разы!А теперь, уважаемые знатоки,вопрос:зачем тогда смотреть на все эти коэффициенты и придумывать стратегии для их увеличения, если от этого страдает доходность ? Можно ли, скажем,принимая во внимание низкий дродаун 2й стратегии, сделать ее с плечем?(я, пробовал, но такая разница в дродаунах ежегодно не подтверждаласьрезультат-2я стратегия влетала на 40%)-просто интересны ваши соображения.+ стоит ли при тестировании стратегий захватывать "золотой" 2009? ведь он существенно влияет на результаты оптимизации