Спасибо за скорую реакцию!
Позволю себе не согласиться с эпитетом "классическая": всё же в ней есть автоматическое роллирование... Привык думать, что таскание опционов вслед за БА является слишком дорогим удовольствием...
"Классическая" - я имел ввиду, что не придумал ничего нового. Не хочу быть оригинальным, но Стредл описан практически у всех именитых опционщиков... (Конноли, МакМиллан, Томсетт...) не считая нашего интернет сообщества.
Что касается "дорогого" перетаскивания, то, во-первых, это происходит не так уж и часто, все зависит конкретных деталей и настроек. А во-вторых, перетаскиваем не опционы, а Стредл - в его рабочую зону.
В любом случае, не попробуешь, не узнаешь...
...По здравым размышлениям получается, что самым оптимальным решением будет расширение блока Buy Options логикой автоматического роллирования (по настроечному параметру).
То есть ветка логики с "уменьшения риска" будет включаться для всех страйков (кроме центрального) независимо от текущего риска.
Такое решение Вас устроит?
Вы пытаетесь глобально автоматизировать - сразу раллировать блоком "
Buy Options". Знать бы наверняка, что завтра не понадобится менять логику...
Мне кажется лучше, если какой либо блок будет выдавать данную информацию на один из своих выходов, информацию доступную блоку Формула.
А логику мы приделаем пока внешнюю и управлять будем, например, через вход Max Risk.
Такой вариант возможен?
P.S. Такая логика уже реализована. На случай произвольного отключения/включения нужен достоверный сигнал от существующей позиции на счету скрипта...
Предыдущий топик
К началу
