Originally Posted By: Option Wizard
Правильно ли Вас понял, что Вы хотите получить список страйков с ненулевым открытым сайзом?

Хочу отдельно подчеркнуть. что это именно список страйков, а не отдельное число. То есть Вам ещё как-то приделся потом решать какое из, например, 5 чисел Вам не нравится.

В данный момент что-то отдаленно похожее происходит в блоке "Single Series Position Grid" == "Таблица позиции (одна серия)" (раздел "Options - Positions").

Блок имеет параметр "Option Type" == "Тип опциона". Если выбрать, например, Put, блок посчитает количество путов на всех страйках (где они есть).

Данный блок возвращает тип данных InteractiveSeries. Грубо говоря, это такой сильно продвинутый List<Point2D>.
Этот лист можно кинуть на панель-таблицу GridPane. Но для Ваших целей он не подходит. Надо либо писать на API свой блок для дальнейшей обработки, либо давайте формализуем что именно вы хотите получить в качестве ЧИСЛА?

Мне кажется, алгоритм "список страйков КРОМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО" и "один любой страйк КРОМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО" это как-то очень искуственно...

ПС Попробуйте ещё раз донести до меня простыми словами, что конкретно Вы пытаетесь сейчас сделать? Так понимаю, это что-то типа роллирования, чтобы Ваша позиция всегда была как можно ближе к рынку и в идеале чтобы она была сосредоточена на одном центральном страйке?.. confused


Да, Вы все правильно понимаете.

Насчет списка - это понятно, что сейчас заложено.

Речь идет о классической стратегии - "Покупка стрэддла". При этом покупаются Путы одного страйка, затем при необходимости позиция роллируется вслед за ценой БА.
При постоянно включенном Агенте, смена страйка отслеживается. Но так как в новой версии нет полноценного пересчета по истории, то при включении с временным разрывом может сложиться ситуация , когда требуемый рабочий страйк не соответствует набранным опционам по страйку, а скрипт или Агент этого не "видят".
Сегодня так было - утром центральный страйк изменился. Агент, включенный по расписанию, отследил ситуацию, а скрипт, запущенный позднее - ее "не увидел".

При дельта хеджировании позиция может выйти за рабочие пределы.
Агент не контролирует данную ситуацию, а должен... (мы же делаем робота).

Если коротко, то нужна информация о численном значении страйка (или страйков), купленных и не закрытых опционов.
Или второй вариант - сигнал числовой или логический, что в набранной на данный момент позиции присутствуют опционы со страйком, отличным от заданного в скрипте.

P.S. Конечно, это может оказаться частным случаем при расширении стратегии, но тем не менее, такая информация нужна. А то приходится руками влезать... и это уже не робот.