Я уже писал об этом эффекте выше. Что касается внесенных изменений, они минимальны и делались по шагам...

1. Работаю пока только с виртуальными позициями.
2. Из линейных блоков используются (в дополнение к схеме Buy Vola): формула, логическая формула, обновляемое значение, константа, время)
3. Вся модификация сводится:
а) к заданию своего страйка (в принципе, это почти эквивалентно исходному варианту - можно вернуть старый вариант);
б) к управлению параметром "Max risk": при смене страйка от блока Формула задается Max risk=0 на входе блока BuyOptions, а после закрытия позиции Max risk возвращается в исходное значение - для набора новой позиции с новым страйком. Все.

P/S/ Не верите, попробуйте проверить своими методами, промоделировав включение/выключение параметра Max risk от нуля до заданного значения.

Вы также можете проанализировать логику выставления заявок и контроля их исполнения - для Вас это более открытая информация, чем для меня. Но совершенно очевидно - нет необходимой обратной связи с заданным ограничением параметром Max risk.