Originally Posted By: Option Wizard
...Контрольный вопрос: в скрипте Buy Vola галка Block trading снята?

Если снята, то выполнено ли условие на вход? Действительно ли HV>IV на величину EntryLevel?

Если у Вас цель просто потестить погонять, то загоните EntryLevel в (-15) -- и он почти гарантированно будет покупать.


Что касается основного вопроса: уже нужны или скриншоты блок-схемы или давайте поднимемся в личку -- Вы мне пришлете свой скрипт что у Вас получается и тогда более грамотно отвечу. Имхо, в простом варианте зафиксированного страйка задача решается не очень большой кровью.



1. Галка не снята. Если сниму, агент начнет реальную торговлю или будут виртуальные сделки?

2. Скрипта в версии TSLab 2.0 пока нет и быть не могло.
Я пытаюсь разобраться, как опционные блоки применить для торговли по классической стратегии "Покупка стрэддла" (вариант - 2*Put+BA). И, далее, поддержка дельта-нейтральности...
А пока не могу увидеть, что и как покупает агент Buy Vola.

Есть скрипт-заготовка, промоделированный в версии TSLab 1.2 (усеченный вариант, естественно, с имитацияей дельты, гаммы, теты, с развесистой структурой выбора и "покупки/продажи" опционов) - но все это лишь модель при параллельной торговле вручную.

Сильно напрягает то, что нельзя спокойно работать в лаборатории, а сразу требуется запускать агент. Не понято, как проверять отдельные "ветки" планируемого скрипта, тем более, в условиях дефицита информации - интерфейс не дружественный получается...

Что касается основного вопроса:
Буду, конечно, работать с Buy Vola для дальнейшего понимания...
На начальном этапе устроит предложение " ...Имхо, в простом варианте зафиксированного страйка задача решается не очень большой кровью..."
Но высылать пока нечего - вырванный из схемы Buy Vola кусок не работает. Возможно, заработает агент, разберусь и с его частью...