Я тоже немного потрудился и хочу поделится результатом.
Так как не все знают NT, записал видео. Как все установить, настроить и запустить.
http://www.youtube.com/watch?v=xpHzKuNytmU
К посту прилагаю файл (стратегию), что на видео. С её помощью можно забирать любые котировки с CME (и не только СМЕ), все что есть в NT.

З.Ы. Если кто то найдет неточности в работе или нужно что то в нем поменять. Пишите - почта есть на видео или в скайп (privalov-sv). Если есть проблемы с торговлей, тоже пишите. Могу помочь. Иногда беру учеников, обучаю торговле фьючерсом РТС.