Еще раз перечитал ветку)
И мои 5 коп;) Работаю в основном лимитками, но в ходе наблюдения ща работой скриптов на реале пришел к выводу, что надо исполнять лимитки ПО РЫНКУ при касании. Иначе, если стратегия на отскок, то возникают проблемы как у Вас( исполниться не сполниться, полный бардак в скрипте). Если стратегия на пробой то лимитка тоже не вариант, при пробое значимого уровня цена улетает так, что лимитка, сработавая на след баре уже совсем не та что хотелось бы. Пробовал лимитки с интервалом СДЕЛКА. Тоже не помогло, возникают глюки, двойной ,тройной и рекорд был 8 раз больше желаемой позиции. В иотоге оставил лимитки с входом по рынку. Кстати, цена исполнения очень часто выходит вообще без проскальзывания , либо 1-2 пункта в обе стороны. Обьем в среднем 10-20 лот RIZ. То есть работать вполне можно:)