Вариант, основанный на накопленном значении убытка:

1. Скрипт аккумулирует данные по накопленному прибыли/убытку за относительно длительный период (не обязательно вся история, чтобы не утяжелять расчет... достаточно периода длительности максимальной просадки на историческом тесте с запасом, т.е. длительности ямки на кривой прибыли). По этой величине должна быть построена линия МаксимумЗа, которая и будет являться базовой/нулевой линией для последующих действий.
2. Пересчитываться данный алгоритм должен только в момент закрытия позиции или в момент перед открытием новой позиции, что, наверное, более корректно! Динамический пересчет некорректен по уже озвученной причине - скрипт будет геометрически набирать позу "по ходу".

3. В момент пересчета этой части алгоритма:
А) пересчитывается накопленный доход/убыток и сравнивается с показателем МаксимумЗа - получаем либо положительную (в случае профитной сделки), либо отрицательный (в случае убытка) результат. На основе этой величины и принимаем решение.
Б) в случае, если просадка находится в пределах, задаваемых оптимизируемыми константами, то размер позиции меняется по следующей логике:
- просадка до -2000 руб. - базовый размер позиции;
- просадка от -2000 руб. до -4000руб. - базовый размер +10%;
- просадка от -4000 руб. до -7000 руб. - базовый размер +20%;
- просадка свыше - 7000 руб. - база +30%.

Соответственно логика - на основе исторических тестов и здравого смысла найти оптимальные коридоры. При такой схеме 5 убыточных сделок по 100 руб. не приведут к изменениям размера, а одна положительная сделка на +100руб после просадки на -4000 руб. не обнулит показатель накопленного риска.

Тех задание пишу первый раз - с пониманием...:)
Какой результат будет лучше - нужно смотреть, считать.